Este edificio se construyó en el lugar donde se encontraba el convento de San Martín. Es un edificio que se dispone en torno a un patio central cuadrado cubierto con un lucernario en hierro y vidrio. En el interior, lugar que actualmente se utiliza como sala de exposiciones, se puede distinguir la decoración de una de las cubiertas.
La iconografía que presenta la propia decoración está muy relacionada con el carácter de la propia institución. Destaca el tondo central que aparece emplazado en un espacio rectangular. En el propio tondo se han representado tres figuras femeninas, que configuran una alegoría que alude a la Caja de Ahorros y al Monte de Piedad. La figura central, que sostiene una balanza, aparece sentada en un pedestal clásico que posee una cartela que reza: «Juntas se protegen». Esta mujer ha sido representada en el momento en el cual hace entrega a otra mujer de varias monedas
En torno a dicho tondo, el artista ha dispuesto diferentes cenefas que configuran en base a su disposición varios espacios rectangulares en los cuales se recoge decoración pompeyana. Es en estas cenefas donde se puede apreciar una huella más directa del mundo pompeyano pues al enmarcar los espacios se han escogido combinaciones de colores muy características así como formas peculiares que hacen pensar en el mundo pompeyano. Es por ello que la decoración ha sido considerada de estilo neopompeyano.
Además, Los frescos están compuestos por la representación de elementos decorativos como genios o adornos.
No obstante, existieron más ejemplos de decoración pompeyana que, actualmente, no se conservan pues la necesidad del aprovechamiento espacio hizo que se produjese una reforma que destruyó la decoración mural.
Aunque no se haya conservado, se tiene constancia de que la sala principal también estuvo decorada con elementos pompeyanos como candelabri, elementos florales o, incluso, figuras representadas con cierto parecido al que presentaban las pompeyanas como las Bailarinas de la Casa de Cicerón.